Até o século XVII o território de Água Branca fazia parte das sesmarias de Paulo Afonso (BA), uma das cidades mais antigas do Estado. Denominada Mata Pequena, Matinha de Água Branca, até se tornar o município de Água Branca. O nome surgiu de uma serra da região, rica em fontes de águas muito limpas.

A partir de 1769 o povoado começou a se formar na região com a família Vieira Sandes, o capitão Faustino Sandes arrematou algumas terras, atraído pelas serras, pela fertilidade do solo propício à cana-de-açúcar e pelas boas pastagens, formando o primeiro núcleo de povoamento e tornando-se o tronco dessa família em toda a região.

A capela de Nossa Senhora do Rosário foi à primeira construída no povoado. Posteriormente, o Barão de Água Branca ergueu a matriz de Nossa Senhora da Conceição, que se tornou à padroeira do município. Em 1864 foi criada a freguesia, e em 1919, Vila de Água Branca, por meio de lei, a vila foi elevada à condição de cidade.Com uma temperatura média noturna de 15 graus, a cidade sertaneja de Água Branca (distante 301 km da capital) sedia, o Festival de Inverno.

A vasta programação inclui apresentações culturais e musicais, além de atividades esportivas e a tradicional feira de artesanato.Durante os três dias de festa, a pequena cidade encravada no Alto Sertão alagoano recebe um número de aproximadamente 20 mil visitantes.